我有一組 EURUSD 數(shù)據(jù)并正在尋找套利機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)格式如圖所示。mispricing_1=yes何時(shí)buy_b_sell_A>0何mispricing_2=yes地buy_A_sell_B>0照片中沒有數(shù)據(jù)點(diǎn) whereexploitable=yes但是 when thebuy_b_sell_A>6或 when buy_A_sell_B>6，然后我們得到exploitable=yes我希望計(jì)算存在可利用套利機(jī)會(huì)的平均時(shí)間長(zhǎng)度，由exploitable=yes我如何計(jì)算連續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)度，exploitable=yes以便我可以繪制分布然后計(jì)算平均值？
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牧羊人nacy
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df=pd.DataFrame(data={'ts':list(range(1,14)),
'mp':[0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]}) # your data
df.loc[df.mp.diff(1)==1, 'ts1'] = df.ts # TS1
df.loc[df.mp.diff(1)==-1, 'ts2'] = df.ts # TS2
df=df[~(df.ts1.isna())|~(df.ts2.isna())] # keep only rows with changes
df.loc[~df.ts2.isna(), 'delta'] = df.ts2 - df.ts1.shift(1) # TS2-TS1
print (df)
繁星coding
TA貢獻(xiàn)1797條經(jīng)驗(yàn) 獲得超4個(gè)贊
如果將其導(dǎo)入為熊貓框架，我們稱之為 df，則可以執(zhí)行 df.groupby['exploitable'].mean 您可以執(zhí)行 .histogram 或其他用于分發(fā)的操作。
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