我想計(jì)算曲線下的面積以進(jìn)行積分而無需定義諸如in的函數(shù)integrate()。我的數(shù)據(jù)如下所示：Date Strike Volatility2003-01-01 20 0.22003-01-01 30 0.32003-01-01 40 0.4etc.我畫圖plot(strike, volatility)看一下波動率的微笑。有沒有辦法整合這個繪制的“曲線”？
3 回答
天涯盡頭無女友
TA貢獻(xiàn)1831條經(jīng)驗(yàn) 獲得超9個贊
只需將以下內(nèi)容添加到您的程序中，您將獲得曲線下的面積：
require(pracma)
AUC = trapz(strike,volatility)
來自?trapz：
此方法與使用帶有基點(diǎn)x的梯形規(guī)則對函數(shù)進(jìn)行積分的近似值完全匹配。
- 3 回答
- 0 關(guān)注
- 1407 瀏覽
添加回答
舉報(bào)
0/150
提交
取消