如何用python把ARMA模型和GARCH模型結合起來
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波斯汪
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這個statsmodel的工具包我也在用，ARMA的p,q參數(shù)好像只能通過ACF\PACF圖觀察獲得，GARCH主要是估計方差，你可以通過ARMA先預測收益序列，然后通過GARCH(1，1)用最大似然估計出GARCH的三個參數(shù)，最后就可以進行預測。
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