如何用python把ARMA模型和GARCH模型結(jié)合起來(lái)
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波斯汪
TA貢獻(xiàn)1811條經(jīng)驗(yàn) 獲得超4個(gè)贊
這個(gè)statsmodel的工具包我也在用，ARMA的p,q參數(shù)好像只能通過(guò)ACF\PACF圖觀察獲得，GARCH主要是估計(jì)方差，你可以通過(guò)ARMA先預(yù)測(cè)收益序列，然后通過(guò)GARCH(1，1)用最大似然估計(jì)出GARCH的三個(gè)參數(shù)，最后就可以進(jìn)行預(yù)測(cè)。
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