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因子定義。
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多因子模型
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常見的數(shù)據(jù)類型
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評價指標(biāo)
收益類：年化收益、累計收益、最大回撤、阿爾法
風(fēng)險類：年化波動、貝塔
綜合評價類：夏普比率、盈虧比、信息比率
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策略模型的實現(xiàn)
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數(shù)據(jù)處理
處理缺失值：前向填充、后向填充、平均數(shù)填充、中位數(shù)填充、眾數(shù)填充
處理極值：絕對值差中位數(shù)法、3倍標(biāo)準(zhǔn)差法、百分位法
標(biāo)準(zhǔn)化：最小-最大標(biāo)準(zhǔn)化、Z-score標(biāo)準(zhǔn)差法、歸一標(biāo)準(zhǔn)化
中性化：行業(yè)中性化、市值中性化
正交化：標(biāo)準(zhǔn)正交、對數(shù)正交、施密特正交
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構(gòu)建策略的思路
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指數(shù)增強策略
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財通金工風(fēng)格因子定義：
Beta、規(guī)模、動量、波動率、估值、非線性規(guī)模、流動性、盈利、成長、杠桿
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多因子模型：
宏觀和基本面因子（營業(yè)收入、營業(yè)利潤、GDP增速等）
技術(shù)指標(biāo)因子（股價、成交量等）
輿情因子（股民、專家的觀點）
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國內(nèi)量化產(chǎn)品的主要類型：
市場中性策略（ALPHA）
指數(shù)增強策略（ALPHA+BETA）
量化選股
管理期貨
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策略模型的評價
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策略模型的實現(xiàn)
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數(shù)據(jù)清洗：
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計量經(jīng)濟學(xué)&投資學(xué)
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